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解密BIS统计数据库

发布时间:2019-05-20 23:11 来源:未知 编辑:admin

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  BIS数据库旨在反映全球金融体系运行情况,由货币和经济部下设的数据和研究处负责管理,定期收集、整理和对外发布相关数据。数据库主要数据来源是各国中央银行和金融监管当局,也有一些数据由全球金融体系委员会(CGFS)和支付与市场基础设施委员会(CPMI)等秘书处位于BIS的委员会提供。

  BIS数据库目前包括国际银行业活动、债券交易、信贷、全球流动性、衍生品交易、汇率、房地产价格、支付、通胀和央行货币政策利率共10类统计指标。

  (一)国际银行业活动。该指标为BIS最早发布的数据统计指标,包括国别银行业数据(LBS)和综合银行业数据(CBS)两类,按季度公布数据。LBS按国别统计银行业务数据,目前有44个国家报告数据,反映约200个国家的银行业务活动,掌握约95%的跨境银行业务。CBS统计国际性银行业务数据,剔除了国际性银行分支机构之间的业务活动信息。CBS有“按最终交易对手方统计”和“按最终风险归属方统计”两种统计方式,比如总部位于德国的国际银行向墨西哥一家公司贷款,美国公司提供担保,按最终交易对手方统计为德国向墨西哥的债权,按最终风险归属方统计为德国向美国的债权,充分反映全球风险情况。

  (二)其他指标。债券交易数据包括国债、商业票据、大额可转让定期存单、债券、公司债和资产抵押债券,按国际债券市场(IDS)和国内债券市场(DDS)两类进行统计。

  信贷数据包括非金融部门信贷、信贷比率缺口(credit-to-GDP gaps)[1]、债务比率和外部债务,其中前三个数据由BIS统计并发布,最后一个由BIS、IMF、OECD和世界银行联合统计发布。

  全球流动性指标为银行国际债权余额,反映全球金融市场流动宽松或紧缩情况,该指标在信贷数据基础上估算得出,包括跨境债权和当地以外币计价的债权余额。

  衍生品数据统计场内和场外衍生品交易余额,外汇衍生品市场和场外利率衍生品市场的换手率,反映全球衍生品市场的规模和结构。

  汇率数据分为各国货币对美元汇率、各国实际汇率以及即期和远期外汇交易三种。其中各国货币对美元汇率包括190国家每日、每周、每月和每年对美元的名义汇率,实际汇率是将名义汇率按贸易比重加权计算得出的数据,即期和远期外汇交易统计外汇交易工具的换手率,每三年发布一次。

  房地产价格统计60个国家300个房地产数据科目,包括居民房地产(RPP)和商业房地产(CPP),并详细分为居民、选择性居民、长期居民和商业地产四类数据。

  支付系统数据由CPMI统计,覆盖CPMI成员国,包括三类指标:总体宏观指标反映支付行业和市场基础设施规模相对该国整体经济活动规模的情况,零售支付的供给和使用指标详细统计机构向终端使用者提供的支付服务,金融市场基础设施和重要服务商指标包括中央对手方等支付参与机构的情况。

  BIS数据库为开放体系,会根据国际金融体系变化和维护金融稳定的需要不断更新或增加统计指标内容和数量。数据库统计架构上以数据和研究处为统计主体,成员国央行和监管当局为数据主要提供方,并通过以下方式管理和提高数据库统计质量,促进国际组织数据统计标准的一致性。

  (一)定期召开国际性统计会议。BIS定期召开央行统计欧文·费雪委员会(IFC)会议,为央行内外统计专家和经济学家就解决货币和金融稳定相关数据问题提供交流平台。同时,IFC还旨在加强数据统计者与央行内外数据使用者之间的联系。IFC目前由85个成员央行(货币当局)组成。

  (二)加强与其他国际组织的统计联系。BIS是金融统计跨机构特别工作组(Inter-Agency Group on Economic and Financial Statistics)的活跃成员。该工作组的任务是按照FSB、BIS和IMF的建议处理数据分歧。在BIS推动下,该工作组建立了外债连接中心,汇总BIS、IMF、OECD和世界银行的外债数据并统一对外发布。

  (三)统一数据交换的电子标准。BIS与欧央行、欧盟统计局、OECD、联合国和世界银行共同开发了统计数据和元数据交换标准(SDMX),以便利主要国际组织之间数据交换和使用。

  [1]信贷比率缺口即“非金融企业信贷规模与GDP之比率”与其长期趋势之间的差距,用作衡量一个经济体的信贷扩张程度,它可成为潜在银行危机的预警指标。一般来说,当这个缺口的差距超过10%,银行就需要增加逆周期资本缓冲(Countercyclical capitalbuffer),以此来预防金融危机。返回搜狐,查看更多

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