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海利工作室:专注统计概率模型交易汇聚海洋般盈利

发布时间:2019-06-19 04:55 来源:未知 编辑:admin

  马尔库·奥勒利乌斯所著《沉思集》里曾说:“运动和变化在不断地更新着世界,就像不间断的时间总在更新无穷无尽的岁月的持续一样。”变化是不可抗拒的万物之规律。然而,不可否认的是,对于天性善于征服的人类而言,创造多种多样的方法来预判事物的变化,并因势利导、为己所用早已成为历史发展中不可或缺的一部分。

  波谲云诡的金融市场亦然,每个团队投资风格、投资策略各有千秋,独辟市场盈利之道。海通期货[微博]长期业绩鉴证平台优秀投资团队海利工作室亦有自己的独特武器。成立于2011年的海利工作室是一支专注于统计概率模型量化交易团队,擅长深入宏观经济数据分析、特别是结构分析,拥有敏锐的市场洞察力和坚毅的品格。目前团队成员5人,分析师1名、操盘手1名、决策员3人,所有成员均有多年的金融市场实战经验,其核心成员Alex XU博士1997年入市,曾在国家重点实验室从事大数据研究工作,积累了丰富的金融大数据研究经验,带领团队创立了XMM大数据模型。

  海利团队专注的统计概率模型量化交易,是通过对沪深300指数序列大数据依据XMM特征进行噪声过滤,并建立隐马尔可夫多链概率模型,推理出大概率的区间涨跌状态,并较好地吻合国家宏观经济和宏观政策状态数据。在这种交易体系下,海利工作室在2014年7月即发现市场资金异动,并预测年底将有大的行情。通过提前布局,海利工作室收获非常不错的成果,部分账户达到10倍收益。其在海通期货长期业绩鉴证平台展示的账户“信利基金666”仅3月至今已实现收益率152.4%和收益额239万元,在5000多名鉴证业绩选手中成功跻身2015年综合排名20强。

  “市场是不可测的,但市场走势是有规律可循的。在我们看来,用统计概率模型找出市场规律是最有效的方式。”海利团队创始人之一黄利军认为,本轮行情是改革预期下的,流动性充足推动的趋势性上涨行情。在这种行情下,最好的交易模式就是坚定持有。拥有十多年股市经验的黄利军进一步介绍,海利工作室的交易体系结构是“逻辑—模型—策略—操作—风控”,其中通过逻辑对一轮行情定性,在行情酝酿时就通过宏观经济数据和股市运行规律进行推演,对行情走势作出预估。“我们的逻辑涉及2000多个参数,基本面信息基本上都消化在参数中。然后以模型定量分析,通过对十多年的市场交易数据挖掘分析,对市场所处的位置定量分析,确定入场点。接着是形成操作策略,设置好仓位,最后是做好风控。”

  海利工作室主要是通过量化模型捕捉趋势交易,从不轻易持仓。市场机会明确,则积极参与,不明确就观望,转而做收集数据和分析数据等工作。“盘整行情,不是我们的强项,我们放弃这部分交易机会。在持仓过程中,我们会对盈利有个评估,如果低于指标值,我们认为,策略需要调整,如果高于指标值,我们继续操作。只要把思路理清楚,操作是一件非常简单的事情。”黄利军补充道。

  在具体的交易中,海利工作室是通过该模型判断出阶段低点区域,并择机入场。如果发现动能很足,则重仓入场,如果行情已经启动但动能不足,则轻仓参与,直到动能变大时,再逐步加仓。模型对止损采取单笔回撤率和总回撤率结合的信号设置。

  一直以来,海利工作室始终选择股指期货作为主战场,“上证50、沪深300、中证500三大股指期货和大盘走势息息相关,大盘处于不同点位,对应有不同的交易机会”。未来他们还将布局股票市场,同时考虑使用期权进行风险对冲操作。

  “团队对交易业绩基本满意。”黄利军说,团队对敏感区域的仓位控制和风险管理还需要进一步的提升,未来也将会投放更多精力在仓位控制方面,继续优化、细化,完善交易体系,获取更好收益。鉴于团队的优势在趋势行情上,团队已经在引进重量级海外金融工程博士,以强化团队在振荡市场中的实力,促使资金曲线更为平滑。在大资管时代下,海利工作室亦有自身的产品规划,前期将借助外部通道发行私募产品,后期将成立公司,成为私募正规军,依靠自身的通道发行产品。

  学问尚精专,研摩贵纯一。海利工作室专注于统计概率模型交易,团队的发展过程即是通过不断加强内部管理提升团队执行力和联动性的过程,整个团队严格贯彻自身独有的交易模式,从而获取更好的业绩。四年下来,“海利”一词逐步成为工作室的愿景与目标,海可以纳百川,并终成汪洋之势,整个团队希望依靠自身独有的交易体系获取如海洋般的盈利规模。大海之浩瀚,无际无边;海利之翱翔,亦可期可待。

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